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a-stock-data

一个自包含的 Skill 文件，把分散在 34 个数据源里的 A 股及相关市场原始数据整合成 AI 编程助手直接能用的工具集。你不用再背腾讯 K 线的分段参数、通达信盘后包的二进制格式、东财的 PDF Referer 头、iwencai 的 X-Claw 鉴权——全部封装好了。主源被封还有「备用源速查」可降级。

兼容 Claude Code · Codex · OpenClaw · WorkBuddy · Muse · Grok Bot

Skill 文件本质是结构化 Markdown + 内嵌 Python，任何支持上下文注入的 AI 编程助手都能用。

V3.10.2（2026-10-11 · #58）： 修正 full_valuation() 的 PE 消化年数：前向 PE 高于 30x 而预测盈利不增长（或下一年预测缺失）时，原来返回 0 年，像是已经消化完；现在返回 None，表示无法估算。当年 EPS 缺失或不为正时同样返回 None。入口数、来源数不变。

V3.10.1（2026-10-07 · #57）： 更正 §1.2 腾讯 K 线的成交量单位：科创板（688 / 689）是股，其余是手。此前文档全写成手，照旧文档换算科创板会大 100 倍。同时补上和通达信盘后包、Baostock 按股对账的口径。§1.4 逐笔改走复用连接、自动重试的会话（一次约 70 秒 → 约 25 秒），新增 frame.attrs["complete"]，15:31 以后核对盘后定价段有没有缺笔；§13.7 期货日 K 同样自动重试。入口数、来源数、返回的数据都不变。

V3.10.0（2026-09-22）： 通达信公开服务器的 K 线 / 盘口 / 逐笔命令失效（#52）后，行情层把可用来源排到前面（腾讯 → 腾讯 K 线 → 通达信盘后包 → 腾讯逐笔），mootdx 移到最后留档；新增 §1.4 tencent_ticks() 腾讯当日逐笔成交（替代 mootdx 逐笔）和 §13.7 futures_kline() 新浪期货日 K（主力连续 + 具体合约，补上大商所）。Layer 1 重新编号，旧编号对照见 CHANGELOG。

V3.9.0（2026-09-20）： 新增期货与大宗商品、事件驱动、可转债三层，并在原有各层补上腾讯 K 线、通达信官网盘后包、新浪研报、ETF 份额、利率曲线等入口，共 25 个；通达信公开服务器的 K 线命令失效（#52）已改走 HTTP。详见 CHANGELOG。

数据覆盖（15 类） Copy Chapter

另有 5 个备胎：官方龙虎榜、新浪资金流、公告、沪深官方两融、北交所当前行情，主源被封时降级用。

架构 Copy Chapter

A 股全栈数据 · 十五层架构 · V3.10.2
│  （优先级：腾讯 / 交易所官方优先，不封 IP；mootdx 行情命令 2026-09 起失效，只用于财务与 F10；
│    东财只用于独有数据，已内置限流防封）
├── 行情层    腾讯 + 通达信官网 + 百度 + 新浪   实时价 / PE / PB / 市值 + 指数 / ETF + K线(带MA5/10/20)
│                                           + 复权因子 qfq/hfq  ★V3.7
│                                           + 日周月前后复权与 1~60 分钟 K 线 + 全市场当日日线(含成交额)  ★V3.9
│                                           + 当日逐笔成交(沪深个股 + ETF)  ★V3.10
├── 研报层    东财 reportapi + 同花顺 + iwencai + 新浪   个股研报 / 行业研报 / PDF下载 / 一致预期 / NL搜索
│                                           + 新浪研报列表(第二来源)  ★V3.9
├── 信号层    同花顺 + 东财                  强势股 + 题材归因 + 北向资金 + 板块归属
│                                           + 资金流向(push2) + 龙虎榜 + 全市场龙虎榜 + 解禁 + 行业对比 + 板块资金流
├── 资金面    东财 datacenter + push2        融资融券 + 大宗交易 + 股东户数 + 分红送转 + 资金流(分钟+120日)
│   /筹码     本地计算 + 上交所 + 深交所     筹码分布 CYQ  ★V3.7 + ETF 份额  ★V3.9
├── 新闻层    东财 + 财联社 + 华尔街见闻 + 央视网   个股新闻 / 财联社电报 / 全球资讯 / 7×24 快讯 / 新闻联播  ★V3.9
├── 基础数据  mootdx + 东财 + 新浪           季报37字段 / F10最新提示 / 财报三表
│           + baostock + 申万                估值历史(PE/PB/PS+换手率+停牌+ST) / 上市退市日 / 申万行业变迁史  ★V3.7
│                                           + ST 名单  ★V3.9
├── 公告层    巨潮 cninfo + mootdx           沪深北全量公告
├── 打板层    东财 push2ex + 同花顺          涨停池 / 炸板 / 跌停 / 昨涨停 / 涨停原因题材 / 连板梯队
│                                           + 重点监控池 + 日内异动池  ★V3.6
├── 期权层    新浪 hq.sinajs                ETF期权 T型报价 / 希腊字母 / 隐含波动率 IV  ★V3.3
├── 舆情互动  巨潮互动易 + 上证e互动 + 同花顺 + 东财   互动易(深市) / 上证e互动(沪市) ★V3.9 / 热榜 / 人气榜 / 概念命中
├── 宏观利率  人民银行 + 统计局 + 中债 + 货币网 + 东财 + 华尔街见闻
│                                           社融 / PMI / 收益率曲线 / 回购定盘利率 / LPR / 全球宏观日历  ★V3.9 扩展
├── 指数日历  中证指数 + 国证指数 + 深交所    指数成分 / 权重 / PE与股息率 / 官方交易日历
├── 期货大宗  上期所 + 上期能源 + 郑商所 + 中金所 + 广期所 + 新浪 + 上金所
│                                           期货日行情 / 商品与股指期权 / 持仓排名 / 实时期货 / A50 / 上海金  ★V3.9
│                                           + 期货日 K（主力连续 + 具体合约，含大商所）  ★V3.10
├── 事件驱动  东财 datacenter                业绩预告 / 机构调研 / 增减持 / 回购 / 股权质押 / 新股申购  ★V3.9
└── 可转债    东财 datacenter                条款 / 转股价值 / 溢价率 / 上市摘牌状态  ★V3.9

十五层之外另附备用源速查 & 降级策略：龙虎榜/资金流/公告备胎，以及沪深官方两融、北交所当前行情与五档备胎。使用范围和真实数据日期见 SKILL.md 对应章节。

快速开始 Copy Chapter

3 步，2 分钟。

# 1. 创建 skill 目录
mkdir -p ~/.claude/skills/a-stock-data

# 2. 把 SKILL.md 放进去
curl -o ~/.claude/skills/a-stock-data/SKILL.md \
  https://raw.githubusercontent.com/simonlin1212/a-stock-data/main/SKILL.md

# 3. 安装依赖（V3.0 不再需要 akshare；V3.9 没有新增依赖）
pip install mootdx requests pandas stockstats numpy baostock xlrd openpyxl

启动 Claude Code，说一句「帮我看看 688017 的估值」，自动激活。

Codex / OpenClaw 用户： 把 SKILL.md 的内容贴入你的系统 prompt 或项目上下文文件即可，内嵌的 Python 代码可直接执行。

87 个端点能力清单 Copy Chapter

共 82 个主入口、5 个备胎。沿用能力入口计数：同一函数的中证/国证或沪深路由不重复计数，辅助函数与仅列入候选的项目不计入。

计数口径： 下方清单共 88 行，按能力入口计 87 个——「东财 行业研报」与「东财 reportapi」为同一端点（仅 qType 参数不同）、「同花顺北向（历史）」为本地自缓存（非独立端点），两行不计入；「东财日内异动池」一行含 list / count 两个端点，多计 1 个。88 − 1 − 1 + 1 = 87。代码转换辅助函数 to_joinquant() 不计入。

行情层（实时，不封 IP） Copy Section

研报层 Copy Section

信号层 Copy Section

资金面 / 筹码层（V3.0 新增） Copy Section

新闻层 Copy Section

基础数据 + 公告 Copy Section

打板层（V3.3 新增） Copy Section

ETF 期权层（V3.3 新增） Copy Section

舆情互动层（V3.3 新增） Copy Section

宏观与利率层（V3.7 新增，V3.9 扩展） Copy Section

指数与交易日历 Copy Section

期货与大宗商品层（V3.9 新增，#49） Copy Section

大商所官网有 JS 反爬（纯 HTTP 返回 412），官方日行情未接入；大商所品种的历史日 K 用「期货日 K」，实时价用「实时期货」。

事件驱动层（V3.9 新增） Copy Section

可转债层（V3.9 新增） Copy Section

备用源（主源被封时降级） Copy Section

另附十五层主源 → 独立备胎速查表（交易所官方 / 同花顺 F10 / HKEX / 巨潮 webapi / 金十等，全部不同风控面）与「已死透别用」名单，见 SKILL.md「备用源速查 & 降级策略」章节。V3.9 起 K 线主源改为腾讯，当日全市场日线可用通达信盘后包，研报列表可用新浪。

鉴权要求 Copy Section

除 iwencai 外，其余已接入数据源无需用户注册或 API Key；V3.8 的中证、国证和北交所，以及 V3.9 新增的 12 个来源（通达信官网、华尔街见闻、央视网、上证e互动、中债、中国货币网、五家期货交易所、上金所）也不需要用户凭据（北交所使用官网匿名 Cookie）。仅 iwencai 语义搜索需要 API Key（申请地址）。候选增强源不计入上述能力。

使用示例 Copy Chapter

跟你的 AI 助手说这些话就能激活：

内置 4 套调研流程 Copy Section

数据源优先级（V3.9 重排，按封 IP 风险） Copy Chapter

原则：能用腾讯 / 交易所官方，就别用东财。 行情 / K 线 / 实时价 / 市值 / 财务三表能从腾讯、交易所官方或新浪拿到的，一律走它们。mootdx 行情命令 2026-09 起失效（#52），只用于财务快照与 F10。东财只用于它独有、别处拿不到的数据，且全部走 em_get() 内置限流。

34 个来源一览

架构原则： 除 mootdx 与 baostock（均为 TCP 客户端库）外，全部直连 HTTP API，不经第三方数据封装。东财系接口有访问频率风控，所有调用统一经 em_get() 串行限流防封；批量任务请调大 EM_MIN_INTERVAL。

降级原则： 主源被封/失效时，查 SKILL.md「备用源速查 & 降级策略」。部分核心数据有不同域名、不同风控面的独立备胎；并非所有能力都有备份，取数后仍须检查日期与完整性。

FAQ Copy Chapter

Q: 指数权重为什么不是今天？能拿来回测吗？
官方成分与权重可能按不同日期发布，国证这条接口返回月末快照；date 保存源文件日期。当前成分不能代替历史时点成分。本版未接入历史调样，也不把缺失的指数 PB 补为零。

Q: 两融和北交所备胎怎么用？
先执行 SKILL.md 的 Layer 12 完整代码块，再执行「官方两融与北交所行情备胎」代码块。两融按 SH / SZ 分开取，北交所必须传期望交易日；日期不符、分页不全、源未发布均报错。

Q: mootdx 取不到 K 线 / tdx_client() 报「所有 mootdx 服务器均无法取到数据」？（#52）
2026-09-20 逐台实测内置 10 台服务器，TCP 都能连上，财务、除权除息正常，F10 只剩「最新提示」一类，但 K 线、五档盘口、逐笔成交都返回 0 行。这是服务器端的变化，换 mootdx 版本解决不了。替代方案：

• 沪深日 / 周 / 月 K 线（前后复权）和 1~60 分钟 K 线 → §1.2 tencent_kline()
• 某交易日沪深北全市场日线（含成交额；北交所日线只能走这里）→ §1.3 tdx_daily_package()
• 实时价与五档 → §1.1 腾讯，或「备用源速查」里的交易所官方五档
• 当日逐笔成交 → §1.4 tencent_ticks()（只有最近一个交易日，不含北交所）
• 财务快照 / F10「最新提示」→ tdx_client(check='finance')，照常可用；F10 其余 8 类（公司概况、股东研究等）已不返回，替代见 SKILL.md §6.2

tdx_client() 在 K 线模式下要先测速，全部失败大约需要 1 分钟才报错。

Q: easy_tdx（PR #54）、同花顺官方 API 等新项目加入了吗？
没有。easy_tdx 是同一通达信协议的另一个客户端库，不是新的数据源，#52 已改走 HTTP 解决，所以 PR #54 不合并；本项目只接可直接取数的来源。同花顺金融 API 需要用户 Key，不接；集合竞价需先处理 Python 3.10+ 兼容性。候选状态见 v3.8.0 与 v3.9.0 整合记录。V3.9 不新增安装依赖。

Q: 能直接回测吗？能接聚宽吗？（#55）
本 skill 只负责取数，不带回测引擎。回测要把数据交给自己的框架或聚宽。

• 代码格式：norm_ticker() / get_prefix() 认聚宽写法 600519.XSHG / 000001.XSHE；to_joinquant() 把任意写法转成聚宽代码。聚宽公开文档没有北交所后缀，北交所代码会直接报错，不做转换。
• 复权：聚宽 get_price 默认前复权（fq='pre'）。对拍时用 §1.2 tencent_kline(adjust='qfq')，或用 §1.6 复权因子自己换算。
• 防未来函数：历史估值用 §6.5，历史行业归属用 §6.7，历史指数成分要注意 §12 只给当前快照。

Q: 研报只能从东财拿吗？（#53）
不是。§2.4 sina_research_reports() 是第二来源，可按个股或全市场翻页，东财被封时也能用。它只有标题、类型、机构、研究员和日期，没有评级和目标价；评级与目标价仍用东财研报或同花顺一致预期。

Q: 有商品期货和期权吗？大商所呢？（#49）
有，见期货与大宗商品层。上期所、上期能源、郑商所、中金所、广期所的官方期货日行情和期权日行情都有，会员持仓排名覆盖前四家（广期所未接）；另有新浪实时期货、A50 期指和上金所现货。大商所官网有反爬，官方日行情没接；大商所品种（豆粕、铁矿石等）的历史日 K 用 V3.10 的 futures_kline('M0')（新浪，主力连续或具体合约），实时价用新浪实时期货。

Q: 沪市公司的互动易问答为什么是空的？
巨潮互动易只覆盖深市公司，沪市公司实测返回 0 条。沪市请用 §10.3 sse_e_interaction()（上证e互动）。部分公司近一个月确实没有回复，返回空表属正常。

Q: 查北交所股票拿不到研报 / 行情价格明显不对？
北交所老号段（43x/83x/87x）已基本作废。2026-07-31 实测：在市 342 只中 336 只已迁至 920xxx（锦波生物 832982→920982、贝特瑞 835185→920185）。老码最坑的地方是不报错——东财研报静默返回 0 篇（看着像"这票没研报"），腾讯行情返回定格在迁移日的僵尸报价（成交量 0，与真实价差 17%~100%+）。V3.6.0 起：tencent_quote() 返回 is_stale / stale_reason 标志，eastmoney_reports() 遇老码直接抛 ValueError 而不是返回空。拿新码：用 push2 北交所全量清单 fs=m:0+t:81+s:2048 按名称反查。V3.9 新入口的北交所边界：腾讯 K 线不支持北交所（直接报错），北交所日线用 §1.3 通达信盘后包；新浪研报会自动加 bj 前缀；股权质押统计不含北交所，传北交所代码直接报错。

Q: 传 SH600519 / 600519.SH 查不到数据？
V3.6.0 前研报层确实如此（reportapi 只认纯 6 位数字，带前缀静默返回 0 篇）。现已新增 norm_ticker() 并在研报层接入，四种写法结果一致；解析不出 6 位数字时抛 ValueError 而非返回空，避免把"代码写错"误读成"这票没数据"。

Q: SKILL.md 这么大，agent 每次加载很费 token？
单文件自包含是本项目的有意产品决策——拷一个文件就能用、离线可携、便于分发，这个形态会长期保持，不做目录化拆分（相关讨论见 #21 / #22 / #29）。两个降耗建议：① v3.3.1 起 description 已收窄触发范围，无需取数的 A 股话题不会再误加载整个文件；② token 敏感的用户可以不把它装成自动触发 skill，改为放进项目目录、需要取数时让 agent 按需读取——文件按十五层组织、章节标题清晰，v3.4.0 起顶部还有「端点路由速查」总表（§→函数→用途→源），agent 按表定位后只读对应层，通常只花几 K token。

Q: 东财接口 403 / 连接重置，是被封了怎么办？
东财系接口（datacenter/push2/push2ex/reportapi/search/np-weblist）共用同一套风控，IP 被封会成片失联。三步：① 停止请求等 30-60 分钟（IP 级临时封通常自动解除），或换网络（手机热点）立刻恢复；② 长批任务确认全部走 em_get() 并调大 EM_MIN_INTERVAL；③ 数据不能等 → 用 SKILL.md「备用源速查 & 降级策略」的独立备胎（交易所官方/新浪/同花顺，不同风控面）。

Q: 财联社快讯不是 V3.2 标注下线了吗？
已复活（V3.4.0）。2026-05 死的是旧 nodeapi 系接口；官方新版 v1/roll/get_roll_list 一直可用，只是强制 sign 校验——sign 纯本地可算（md5(sha1(按 key 字典序拼接的 query 串))），零 key。与东财 7×24 全球资讯互为独立备份。

Q: mootdx 库听说停更了，还能用吗？
库确实烂尾（最后 commit 2024-07，BESTIP bug 无官方修复）。内置的 tdx_client() 已绕开 BESTIP bug；目前只用它取财务与 F10，K 线见上面 #52 那条。

Q: pip install mootdx 把 httpx 降到 0.25.2，和 MCP（要 httpx≥0.27.1）冲突？（#30）
mootdx 上游锁了 httpx<0.26，与 MCP 等工具的 httpx≥0.27 硬冲突，skill 层改不动它的依赖声明。但可以绕过——关键点：mootdx 取行情走的是 TCP 二进制协议（通达信 7709 端口），运行时根本不经过 httpx，httpx<0.26 只是它声明的一个用不到的保守上限。两个务实解法：

1. --no-deps 升 httpx（推荐）：装完 mootdx 后 pip install --no-deps "httpx>=0.27.1"，既满足 MCP，mootdx 也照常工作。pip 会留一条 incompatible 警告，但不影响运行（实测 mootdx 0.11.7 在 httpx 0.28.1 下取数正常）。
2. 独立 venv 隔离：把跑 mootdx 的部分和跑 MCP 的主环境分到不同 venv，彻底互不干扰。

Q: mootdx 和腾讯有什么区别？
以前互补：mootdx 管价格 / 盘口 / K 线，腾讯管估值（PE / PB / 市值 / 换手率 / 涨跌停价）。#52 之后价格与 K 线都走腾讯，mootdx 只剩财务快照和 F10。两者都不封 IP。

Q: 在海外服务器跑，mootdx 超时？
mootdx 走 TCP 直连通达信行情服务器，需国内 IP 才稳定；#52 之后它只用于财务与 F10，K 线已改走腾讯与通达信盘后包（HTTP）。海外环境建议走代理或切换到 yfinance。

Q: 腾讯 API 字段 43 是 PB 吗？
不是。43 = 振幅%，46 = PB。网上大量教程写错了，这里是实测校准结果。

Q: V3.0 为什么移除 akshare？
akshare 本质是对东财/同花顺/新浪等公开 API 的封装，中间层增加了故障点（版本兼容 bug、pandas 3.0 ArrowInvalid 等）。V3.0 直连底层 HTTP API，零中间依赖，更稳定可控。

Q: 行业板块为什么从同花顺换成东财？
同花顺 stock_board_industry_summary_ths 接口 2026 年初加了反爬 401。东财 push2 行业板块（m:90+t:2）是完美替代，零鉴权且字段更丰富。

Q: iwencai 返回 401？
检查：(1) API Key 有效性 (2) 是否携带了 X-Claw-* Headers。SkillHub 2.0 后强制要求。

Q: 同花顺热点 reason 字段为空？
盘后数据还没更新，15:30 之后再调。个别 ST 股没有人工标注，dropna 过滤即可。

Q: 百度股市通 ResultCode 不稳定？
已知坑——有时返回 int 0，有时返回 string "0"。代码里用 str() 统一比较即可。

Q: 东财资金流/个股新闻偶尔返回空或 HTTP 000？（#18）
部分大陆住宅宽带 IP 会被东财 push2/search-api 连接级间歇风控（表现 HTTP 000 连接被拒、或新闻只返回 passportWeb 无文章）。这不是代码问题——同一代码在其他网络/时段实测正常。对策：隔几分钟重试、换网络环境（手机热点）、调大 EM_MIN_INTERVAL 降频。日级资金流也可用腾讯 K 线或通达信盘后包的量价数据务实替代。

Q: 北向资金历史只有几天？
V2.1 改为本地自缓存。每次调用自动积累，越跑越丰富。首次运行只有当天数据。

Q: 不用 Claude Code，能用吗？
能。SKILL.md 本质是 Markdown + 内嵌 Python 代码。Codex、OpenClaw 或任何 AI 编程助手都能读取。你也可以直接把 Python 代码段复制出来在自己的脚本里跑。

验证 Copy Chapter

python3 -m unittest discover -s tests -v 直接从 SKILL.md 抽取发布代码，测试日期、字段、代码归属、单位、分页与错误传播，不访问网络（V3.10.2 共 179 条离线测试）。

真实网络测试需显式开启，日期须是源已发布数据的交易日：

# V3.10 的逐笔、期货日 K，以及 §1.2 K 线成交量单位核对（会下载一次通达信盘后包）
ASTOCK_LIVE_V310=1 python3 -m unittest tests.test_v310_sources -v
# V3.9 新增的 25 个入口（31 次真实调用）
ASTOCK_LIVE_V39=2026-09-18 python3 -m unittest tests.test_v39_sources -v
# V3.8 的官方两融与北交所备胎
ASTOCK_LIVE_TRADE_DATE=2026-09-04 ASTOCK_LIVE_MARGIN_DATE=2026-09-03 python3 -m unittest tests.test_official_data -v

逐个入口的实测行数与数据边界见 v3.9.0 整合记录；V3.8 的记录见 v3.8.0。

更新日志 Copy Chapter

见 CHANGELOG.md。

免责声明 Copy Chapter

本项目仅提供数据获取工具，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。

License Copy Chapter

Apache License 2.0 — 自由使用，注明出处即可。

作者： Simon 林 · X @linsizhen · 邮箱：[email protected]

File: README_en.md Copy Chapter

a-stock-data

Full-stack data toolkit for China A-Share market — 15-layer architecture · 87 capability endpoints (82 primary + 5 backups) · 34 data sources · direct HTTP calls except two TCP client libraries (mootdx / baostock)

A self-contained Skill file that consolidates raw A-share and related market data from 34 sources into a ready-to-use toolkit for AI coding assistants. No need to memorize Tencent K-line paging parameters, the binary layout of TDX end-of-day packages, Eastmoney PDF Referer headers, or iwencai X-Claw authentication — it's all handled. And when a primary source bans you, there's a backup-source quick reference to fall back on.

Compatible with Claude Code · Codex · OpenClaw · WorkBuddy · Muse · Grok Bot

The Skill file is structured Markdown + embedded Python. Any AI coding assistant with context injection can use it.

V3.10.2 (2026-10-11 · #58): fixes the PE digestion years in full_valuation(). When the forward PE is above 30x and forecast earnings are not growing (or next year's forecast is missing), it used to return 0 years, as if the PE were already digested; it now returns None, meaning it cannot be estimated. It also returns None when current EPS is missing or not positive. Entry and source counts are unchanged.

V3.10.1 (2026-10-07 · #57): corrects the §1.2 Tencent K-line volume unit: STAR Market (688 / 689) is in shares, everything else is in lots. The docs said lots throughout, so STAR volumes converted per the old docs came out 100× too large. Also adds the rules for reconciling share-level volume with the TDX end-of-day package and Baostock. §1.4 ticks now use a pooled, auto-retrying session (one call ~70 s → ~25 s) and add frame.attrs["complete"], which from 15:31 on checks for missing after-hours fixed-price trades; §13.7 futures daily K-lines retry too. Entry count, source count and returned data are unchanged.

V3.10.0 (2026-09-22): after the TDX public servers stopped serving K-lines, order books and ticks (#52), the quote layer now lists the working sources first (Tencent → Tencent K-lines → TDX end-of-day package → Tencent ticks) and moves mootdx to the end as an archive. New: §1.4 tencent_ticks() — Tencent intraday ticks for the latest trading day, one snapshot about every 3 seconds (replaces mootdx ticks) — and §13.7 futures_kline() — Sina futures daily K-lines, continuous or single contract, now covering DCE. Layer 1 is renumbered; the old→new mapping is in the CHANGELOG.

V3.9.0 (2026-09-20): three new layers — futures & commodities, event-driven, convertible bonds — plus Tencent K-lines, the TDX official end-of-day package, Sina research reports, ETF shares, yield curves and more in the existing layers: 25 new entries in total. The broken TDX public-server K-line commands (#52) are now routed over HTTP. See the CHANGELOG (Chinese).

Data Coverage (15 categories) Copy Chapter

Plus 5 backups: official dragon-tiger, Sina fund flow, filings, official SSE/SZSE margin data, and BSE current quotes — used when a primary source is blocked.

Architecture Copy Chapter

China A-Share Full-Stack Data · 15-Layer Architecture · V3.10.2
│  (Priority: Tencent / exchanges and official bodies first — no IP bans; mootdx quote commands return empty since 2026-09,
│   so it is only used for financials and F10; Eastmoney only for exclusive data, with built-in throttling)
├── Market Data    Tencent + TDX site + Baidu + Sina   Live price / PE / PB / market cap + Index/ETF + K-lines (w/ MA5/10/20)
│                                                     + adjust factors qfq/hfq  ★V3.7
│                                                     + adjusted daily/weekly/monthly & 1–60-min K-lines + full-market daily bars  ★V3.9
│                                                     + intraday ticks, ~3 s snapshots (SSE/SZSE stocks + ETFs)  ★V3.10
├── Research       Eastmoney + THS + iwencai + Sina   Stock reports / Industry reports / PDF / Consensus EPS / NL search
│                                                     + Sina report list (second source)  ★V3.9
├── Signals        THS + Eastmoney                    Hot stocks + Sector attribution + Northbound flow
│                                                     + Sector membership + Fund flow(push2) + Dragon Tiger + Lockup + Industry + Board fund flow
├── Capital Flow   Eastmoney datacenter + push2       Margin trading + Block trades + Holder count + Dividends + Fund flow(min+120d)
│   / Chips        computed locally + SSE + SZSE      Chip distribution (CYQ)  ★V3.7 + ETF shares  ★V3.9
├── News           Eastmoney + CLS + Wallstreetcn + CCTV   Stock news / CLS flash / Global news / 7×24 live / CCTV evening news  ★V3.9
├── Fundamentals   mootdx + Eastmoney + Sina          37-field quarterly + F10 latest notes + Financial statements
│               + baostock + SW                  Valuation history (PE/PB/PS + turnover + ST) / listing & delisting / SW industry history  ★V3.7
│                                                     + ST list  ★V3.9
├── Filings        cninfo + mootdx                    Full filings across SSE / SZSE / BSE
├── Limit-Up       Eastmoney push2ex + THS            ZT/ZB/DT/prev-ZT pools / limit reasons / consecutive-board ladder
│                                                     + Watch list pool + Intraday price-anomaly pool  ★V3.6
├── Options        Sina hq.sinajs                     ETF option T-quotes / Greeks / implied volatility  ★V3.3
├── Sentiment      cninfo IRM + SSE e-Interaction + THS + Eastmoney   Shenzhen Q&A / Shanghai Q&A ★V3.9 / hot lists / popularity / concept hits
├── Macro & Rates  PBoC + NBS + ChinaBond + CFETS + Eastmoney + Wallstreetcn
│                                                     Social financing / PMI / yield curves / repo fixing / LPR / macro calendar  ★V3.9
├── Index/Calendar CSI + CNI + SZSE               Constituents / weights / PE & dividend yields / official trading calendar
├── Futures        SHFE + INE + CZCE + CFFEX + GFEX + Sina + SGE
│                                                     Futures daily / commodity & index options / position rank / real-time / A50 / SGE gold  ★V3.9
│                                                     + futures daily K-lines (continuous + contracts, incl. DCE)  ★V3.10
├── Event-Driven   Eastmoney datacenter               Earnings previews / surveys / holder trades / buybacks / pledges / IPO calendar  ★V3.9
└── Convertibles   Eastmoney datacenter               Terms / conversion value / premium / listing status  ★V3.9

The 15 layers include a Backup Sources & Fallback Strategy appendix: dragon-tiger, fund flow and filings, plus official SSE/SZSE margin data and BSE current quotes with five-level books. See SKILL.md for coverage and source dates.

Quick Start Copy Chapter

3 steps, 2 minutes.

# 1. Create skill directory
mkdir -p ~/.claude/skills/a-stock-data

# 2. Download SKILL.md
curl -o ~/.claude/skills/a-stock-data/SKILL.md \
  https://raw.githubusercontent.com/simonlin1212/a-stock-data/main/SKILL.md

# 3. Install dependencies (V3.0: akshare no longer needed; V3.9 adds none)
pip install mootdx requests pandas stockstats numpy baostock xlrd openpyxl

Launch Claude Code and say "Check the valuation of 688017" — the skill activates automatically.

Codex / OpenClaw users: Paste the contents of SKILL.md into your system prompt or project context file. The embedded Python code is ready to execute.

87 Endpoints Copy Chapter

There are 82 primary entries and 5 backups. Counts refer to capability entries: CSI/CNI or SSE/SZSE routes within one function count once; helpers and research candidates are excluded.

Counting convention: the tables below have 88 rows but count as 87 capability endpoints — "Eastmoney Industry Reports" shares the same endpoint as "Eastmoney reportapi" (only the qType parameter differs) and "THS Northbound (historical)" is a local self-built cache (not a separate endpoint), so neither is counted; the single "EM Intraday Anomaly Pool" row covers two endpoints (list / count), adding one back. 88 − 1 − 1 + 1 = 87. The ticker helper to_joinquant() is not counted.

Market Data (real-time, no IP ban) Copy Section

Research Reports Copy Section

Signals Copy Section

Capital Flow / Ownership (V3.0 New) Copy Section

News Copy Section

Fundamentals + Filings Copy Section

Limit-Up / Limit-Down (V3.3 new) Copy Section

ETF Options (V3.3 new) Copy Section

Sentiment & Interaction (V3.3 new) Copy Section

Macro & Rates (V3.7 new, extended in V3.9) Copy Section

Index Data and Trading Calendar Copy Section

Futures & Commodities (V3.9 new, #49) Copy Section

DCE's website uses a JavaScript challenge (plain HTTP gets 412), so its official daily quotes are not integrated; use Futures Daily K-lines for DCE history and Real-Time Futures for live prices.

Event-Driven (V3.9 new) Copy Section

Convertible Bonds (V3.9 new) Copy Section

Backup Sources (fallback when a primary source fails) Copy Section

Plus a per-layer primary → independent-backup table (exchange official / THS F10 / HKEX / cninfo webapi / Jin10 — all on different rate-limit planes) and a "confirmed dead" list — see the "Backup Sources & Fallback Strategy" section in SKILL.md. From V3.9 the primary K-line source is Tencent, full-market daily bars can come from the TDX package, and report lists can come from Sina.

Authentication Copy Section

All integrated sources except iwencai require no user registration or API key. CSI, CNI and BSE (V3.8) and the 12 sources added in V3.9 (TDX official site, Wallstreetcn, CCTV, SSE e-Interaction, ChinaBond, China Money, the five futures exchanges, SGE) need no user credentials; BSE establishes an anonymous site cookie. Only iwencai semantic search requires an API key (apply here). Optional research candidates are excluded from these capabilities.

Usage Examples Copy Chapter

Just tell your AI assistant:

4 Built-in Research Workflows Copy Section

Data Source Priority (V3.9 re-ranked by IP-ban risk) Copy Chapter

Principle: if Tencent or an exchange / official body has it, don't use Eastmoney. Quotes, K-lines, live prices, market cap and financial statements available from Tencent, official sources or Sina must come from them. mootdx quote commands return empty since 2026-09 (#52), so mootdx is only used for financial snapshots and F10. Eastmoney is only for its exclusive data, all routed through the throttled em_get().

All 34 sources

Architecture: Except mootdx and baostock (both TCP client libraries), all sources use direct HTTP API calls with no third-party data wrapper in between. Eastmoney APIs are rate-limited; all calls go through em_get() for serial throttling. For batch jobs, increase EM_MIN_INTERVAL.

Fallback: When a primary source fails, check the "Backup Sources & Fallback Strategy" section in SKILL.md. Some core data types have independent backups on different domains with separate rate limits. Not every capability has a backup; always verify dates and completeness after fetching.

FAQ Copy Chapter

Why are index weights not dated today? Can they be used for historical backtests?
Constituents and weights may be published on different dates. The CNI endpoint returns a month-end snapshot; date is the source date. Current membership is not historical membership. This release does not integrate adjustment history or substitute zero for missing index PB.

How do I run the two new backups?
Execute the full Layer 12 code block in SKILL.md, then the official margin/BSE backup block. Query margin data separately for SH and SZ; BSE requires the expected session date. Date mismatches, incomplete pagination and unpublished data raise errors.

mootdx returns no K-lines / tdx_client() says no server can return data (#52)
Tested on 2026-09-20 on each of the 10 built-in servers: all accept TCP connections and return financials and ex-rights data, F10 only returns the "latest notes" category, and K-lines, order books and ticks come back with 0 rows. This is a server-side change; switching mootdx versions does not help. Alternatives:

• SSE/SZSE daily / weekly / monthly K-lines (adjusted) and 1–60-minute bars → §1.2 tencent_kline()
• Full-market SSE/SZSE/BSE daily bars for one trading day (with turnover value; the only daily-bar route for BSE) → §1.3 tdx_daily_package()
• Live price and order book → §1.1 Tencent, or the official exchange books in the backup table
• Intraday ticks → §1.4 tencent_ticks() (latest trading day only, no BSE)
• Financial snapshots / F10 "latest notes" → tdx_client(check='finance'), which still works; the other 8 F10 categories (company profile, shareholders, etc.) are no longer returned — see SKILL.md §6.2 for replacements

In K-line mode tdx_client() probes servers first, so a full failure takes about a minute to raise.

Are easy_tdx (PR #54) and the official THS API included?
No. easy_tdx is another client for the same TDX protocol, not a new data source, and #52 is solved over HTTP, so PR #54 is not merged; this project only integrates sources it can query directly. The THS service requires a user key; auction integration needs Python 3.10+ compatibility work. See the v3.8.0 and v3.9.0 integration records (Chinese). V3.9 adds no installation dependencies.

Can I backtest with it? Does it work with JoinQuant? (#55)
This skill fetches data; it has no backtesting engine. Feed the data into your own framework or JoinQuant.

• Tickers: norm_ticker() / get_prefix() accept JoinQuant codes 600519.XSHG / 000001.XSHE; to_joinquant() converts any supported form to JoinQuant codes. JoinQuant's public docs list no BSE suffix, so BSE codes raise an error instead of being guessed.
• Adjustment: JoinQuant get_price defaults to forward adjustment (fq='pre'). Compare against §1.2 tencent_kline(adjust='qfq'), or apply the §1.6 adjust factors yourself.
• Look-ahead bias: use §6.5 for historical valuation and §6.7 for historical industry membership; §12 index constituents are current snapshots only.

Is Eastmoney the only research-report source? (#53)
No. §2.4 sina_research_reports() is a second source that pages by stock or across the market and keeps working when Eastmoney blocks you. It has title, type, broker, analysts and date but no ratings or price targets; use Eastmoney reports or THS consensus for those.

Are commodity futures and options covered? What about DCE? (#49)
Yes, see Futures & Commodities. Official futures and options daily data come from SHFE, INE, CZCE, CFFEX and GFEX; member position rankings cover the first four (not GFEX). Sina real-time futures, FTSE China A50 and SGE spot are included too. DCE's website blocks scripted access, so its official daily quotes are not integrated; for DCE contracts such as soybean meal and iron ore use V3.10's futures_kline('M0') (Sina, continuous or single contract) for history and Sina real-time futures for live prices.

Why are cninfo IRM answers empty for Shanghai-listed companies?
cninfo IRM only covers Shenzhen-listed companies; Shanghai tickers return 0 rows. Use §10.3 sse_e_interaction() (SSE e-Interaction) for Shanghai. Some companies genuinely have no replies in the last month, so an empty table can be correct.

Verification Copy Chapter

python3 -m unittest discover -s tests -v extracts the shipped code directly from SKILL.md and checks dates, fields, symbol routing, units, pagination and error propagation without network access (179 offline tests as of V3.10.2).

Live tests are opt-in; the date must be a trading day the sources have already published:

# V3.10's tick and futures K-line entries, plus the §1.2 K-line volume-unit check (downloads one TDX end-of-day package)
ASTOCK_LIVE_V310=1 python3 -m unittest tests.test_v310_sources -v
# the 25 entries added in V3.9 (31 live calls)
ASTOCK_LIVE_V39=2026-09-18 python3 -m unittest tests.test_v39_sources -v
# the V3.8 official margin and BSE backups
ASTOCK_LIVE_TRADE_DATE=2026-09-04 ASTOCK_LIVE_MARGIN_DATE=2026-09-03 python3 -m unittest tests.test_official_data -v

Per-entry row counts and data boundaries are in the v3.9.0 integration record; V3.8 is in v3.8.0 (both Chinese).

Changelog Copy Chapter

See CHANGELOG.md.

Disclaimer Copy Chapter

This project provides data access tools only and does not constitute investment advice. Investing involves risk.

License Copy Chapter

Apache License 2.0

Author: Simon Lin · X @linsizhen · Email: [email protected]

File: docs/source-integration-v3.8.0.md Copy Chapter

[Binary file]

File: docs/source-integration-v3.9.0.md Copy Chapter

A 股数据源整合记录 · v3.9.0

调研：2026-09-19；实现与验收：2026-09-20。
基线：v3.8.0，GitHub main 提交 8e5985c。

本版处理的 issue / PR Copy Chapter

纳入本版 Copy Chapter

沿用仓库的能力入口计数：新增 25 个公共函数，60→85（主入口 55→80，备胎仍为 5）；层数 12→15；来源 22→34。
新增 12 个来源：通达信官网、华尔街见闻、央视网、上证e互动、中债、中国货币网、上期所、上期能源、郑商所、中金所、广期所、上金所。
腾讯、新浪、东财、沪深交易所已在原来的 22 个来源里，不重复计数。to_joinquant() 是代码转换辅助函数，不计入。

可复查的端点发现线索 Copy Chapter

• AKShare：期货交易所日行情、持仓排名、上金所、中债、货币网等端点格式
• jing2uo/tdx2db：通达信官网盘后包地址与 .cod / .md1 布局
• Xiaoyuan-Liu/national-team-position：上交所 ETF 份额归档接口

实现直接访问提供方域名，未增加这些项目作为依赖。

本机真实数据验证 Copy Chapter

运行环境：macOS，Python 3.9.6，2026-09-20。数据日期用 2026-09-18（周五）。

实现过程中实测发现并修复的问题（均已加回归测试）：

• 腾讯 K 线对北交所只返回最新 1 根日线，区间和分钟线为空（920021 / 920982 / 920185）。函数改为遇北交所直接报错，指向 §1.6。
• 新浪研报查北交所必须写 bj920982，只给数字会得到「没有找到」空页，看起来像该股没有研报。
• 质押统计全市场 2212 条没有一只北交所；北交所代码改为报错，不返回空表。
• 2022-05-06 之前的通达信盘后包没有北交所文件（二分实测 2022-05-05 没有、2022-05-06 有），原实现会整包报错。
  现在只对这之前的日期放行，之后缺北交所文件报错，不把沪深当成全市场。
• 盘后包不是只保留最近一段：最早能取到 2021-08-16（2021-08-02 返回 404），2022-01-04、2023-01-03 都能取到。
  11 个包里各市场有价记录的最小值为沪 16202、深 3641（2022 年以前深市大部分代码当日无价）、京 87，函数按沪 1 万 / 深 3000 / 京 50 设下限，
  代码表与行情块条数一致、代码和块序号都不重复、代码全是 6 位数字、价格与成交额没有 NaN / inf（11 个包实测均如此），函数对这几条都做了核对。
• 上交所 ETF 份额接口把每页压到 2000 条（请求 10000 也回 pageSize=2000），2026-09-18 共 912 条；函数要求条数等于 pageHelp.total。
• 新浪研报每页序号都从 1 编起；翻过末页、以及没有研报的股票，页面都写「没有找到相关内容」。上证e互动问答为空时，公司维度写「近1个月暂无回复 / 暂无提问」，
  全市场翻过末页写「暂时没有问答内容」。华尔街见闻宏观日历 31 周 5976 条没有重复 id。
• 中金所、广期所的数据地址只能走 HTTP：2026-09-20 用 curl 8.7.1 与 Python requests 实测，中金所 443 握手即断（SSL_ERROR_SYSCALL），
  广期所 443 返回的是 *.unionpayintl.com 的证书。交易日靠来源自己核对：中金所日行情 / 期权用同目录 index.xml，持仓排名用行内交易日，广期所用回显的请求参数。
• 通达信 F10 只剩「最新提示」一类（内置 10 台服务器逐台实测）。§6.2 示例原来写死 9 个类别名，请求不存在的类别时 mootdx 返回 dict，
  切片直接 TypeError；现改为先用 F10C 列出实际类别，tdx_client(check='finance') 同时核对财务快照、类别表里有「最新提示」、并实际读出非空正文（000001 实测 21494 字）。
• 上金所行情 7 个品种约 1.5 万条记录价格全是数字，无成交的时段填 0；函数剔除 0，空值 / NaN 报错。
• 广期所返回里没有 delivMonth 的只有小计 / 总计行（2022-12-22、2026-09-18 实测；周六只回一行总计），合约行缺这个字段报错，不当成非交易日。

验证方法 Copy Chapter

python3 -m unittest discover -s tests -v

离线测试从 SKILL.md 里取出发布代码直接执行（定义 get_prefix / norm_ticker / to_joinquant / em_get / bs_session / tdx_client 的代码块，加上 16 个 v39-* 标记块），不访问网络。
tests/test_v39_sources.py 新增 115 条（114 条离线 + 1 条联网，联网默认跳过），覆盖 #52 验活分流、#55 聚宽代码、盘后包解析、腾讯三入口切换与实际来源、东财空结果与错误码区分及翻页不完整、网络与非 JSON 错误、来源数值与日期认不出、
宏观日历零值与整周缺失、东财翻页满页与总条数、深交所 ETF 与东财 clist 翻页途中快照变化、腾讯分段缺字段、ST 名单沪深与北交所都不能为空、上期所剔除能源品种的对照文件、
中金所已上市品种缺文件与表头列顺序、中金所日行情 index.xml 交易日核对、广期所请求回显、中债曲线段内日期与齐全性、宏观日历段内日期、
腾讯复权 key 优先与段内日期、深交所 / 东财页数总数拒收布尔值、东财 payload / data 结构、上证e互动公司列表结构与末页标记、盘后包压缩损坏、
盘后包各市场下限、代码格式、代码 / 序号唯一与非有限数值、腾讯与宏观日历重复条目、腾讯价格空值 / NaN 与行结构、事件驱动逐行核对筛选条件、上证e互动问答空结果提示、新浪研报整页解析、上交所 ETF 总数、
数值字段拒收布尔值、可选行列表的 falsy 结构、上期所 / 广期所 / 上金所 / 华尔街见闻快讯的返回结构、盘后包名称解码、上证e互动时间字段、ETF 份额与 LPR 的空值、品种字母与持仓排名表头、新浪无变量页、宏观日历参数、ST 名单只在连不上时退到 baostock、F10 验活（类别与正文）、参数组合检查（质押、期货实时、宏观日历区间）、可转债状态、显式沪市指数代码、北交所边界，以及 Python 3.9 语法。
每个修复都做过变异检查：把修复改回去，对应测试会失败。八轮审计的修复，加上三次复跑变异时自查发现的问题（腾讯行结构变成对象时会漏出 KeyError；分钟线与中债曲线的测试断言太宽，被逐行异常转换顶替），共 209 处，发布前在最终代码上复跑适用的 190 处：186 处全部失败；4 处改坏后仍被另一道检查拦住，属于双重保护（东财第 1 页空页检查被「非末页必须满页」拦住，质押按代码查询的指数代码拦截被 _em_event_filter 先拦住，期权 INSTRUMENTID 存在性检查被逐行读取加统一异常契约拦住，ST 名单改回 .get() 读字段被同一处的代码 / 市场号 / 名称校验拦住）；其余 19 处针对的代码已在后续轮次重写，由新一轮变异覆盖。

联网测试需显式启用，日期须是源已发布数据的交易日：

ASTOCK_LIVE_V39=2026-09-18 python3 -m unittest tests.test_v39_sources -v

本次没有重跑旧版 60 个入口的全部真实请求；它们的历史验证日期保留在原章节。

未接入 Copy Chapter

File: .github/FUNDING.yml Copy Chapter

buy_me_a_coffee: simonlin1212
custom:

• "https://ifdian.net/a/simonlin"